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广发中国证券500强开放式指数证券投资基金2019年第一季度报告
发布时间:2021-02-23 14:06:11 浏览: 85次 来源:【jake推荐】 作者:-=Jake=-

基金经理:中国广发基金管理有限公司基金托管人:中国工商银行股份有限公司报告提交日期:2019年4月22日§1重要提醒:基金经理的董事会和董事为基金管理人提供担保。资本报告中所载信息无虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担个别和连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司已按照基金合同的规定,于2019年4月18日对本报告中的财务指标,净值表现和投资组合报告进行了审查,以确保审查内容不包含虚假记录,误导性陈述或重大遗漏。基金管理人承诺按照诚实百人炸金花 ,守信和勤奋的原则管理和使用基金资产,但不保证基金会获利。基金的过往表现并不代表其未来表现。投资涉及风险,投资者在做出投资决定之前应仔细阅读基金的招股说明书。本报告中的财务信息尚未审核。报告期为2019年1月1日至3月31日。§2基金产品概述基金简称GF CSI 500 ETF现场简称GF 500基金主要代码510510交易代码510510基金操作方法交易开放式基金合约生效日期4月11日,截至报告期末,2013年基金总份额2,705,038,31 9. 00投资目标紧密跟踪基础指数,追求跟踪偏差和跟踪误差最小化。投资策略基金主要采用完全复制的方法,即根据标的指数成分股的构成和权重构建指数投资组合,并根据标的指数成分股的变化进行相应的调整。和它们的重量。

基金对标的指数成分股和另类成分股的投资不得少于基金资产净值的95%。性能比较基准CSI 500指数。风险和收益特征该基金是一种股票基金,其风险和收益高于混合型基金,债券基金和货币市场基金。该基金是指数基金,主要使用完全复制的方法来跟踪基础指数CSI 500指数的表现,该指数具有与基础指数和以该基础指数代表的股票市场相似的风险和收益特征。基金管理人广发基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3. 1主要财务指标单位:人民币元主要财务指标报告期( 2019年1月1日至2019年3月31日)上一期间的金额1.期间的已实现收入17,525,11 5. 45- 2.期间的利润1,094,114,48 7. 01- 3.加权本期平均基金份额收益0. 3996- 4.期末基金的资产净值4,251,852,82 0. 63- 5.期末基金单位的净值1. 5718-期间:(1)提及的基金绩效指标不包括持有人的认购或交易。基金的各种费用,在计入费用后超凡棋牌 ,实际收入水平低于所列数字。 (2)本期的实现收益是指该基金本期的利息收入,投资收益和其他收益。当期(不包括公允价值变动收益)。扣除相关费用后的余额,本期利润为当期实现收益加上当期公允价值变动收益。 3. 2基金净值表现3. 2. 1报告期内基金份额净值增长率及其与同期的比较业绩比较基准收益率比较阶段净值增长率①净值增长率标准偏差②绩效比较基准回报率③绩效比较基准回报率④①-③②-④最近三个月3 2. 97%1. 69%3 3. 10%1. 71% -0. 13%-0. 02%3. 2. 2自基金合约生效以来,基金的累计净值增长率及其基准回报率与同期业绩相比发生了变化。 GF CSI 500交易开放式指数证券投资基金的累计净值增长率和业绩比较基准收益率历史趋势比较图表(2013年4月11日至2019年3月31日)/§4经理报告4. 1简介基金经理(或基金经理组)的介绍基金管理人的职务基金证券业务经验的任期说明任用日期和离任日期基金的基金管理人刘杰; GF CSI 300开放式指数证券投资基金支线基金基金经理; GF CSI 500交易开放式指数证券投资基金支票基金(LOF)的基金经理;广发沪深300交易开放式指数证券投资基金基金经理;广发中小企业板300只开放式指数证券投资基金交易基金管理人; GF中小企业板300交易开放式指数证券投资基金支票基金的基金经理;广发中证国际环保产业交易开放指数证券投资基金的基金经理发起了支线基金;广发中国证券养老金行业指数证券投资基金的基金经理;广发中国证券军工交易开放式指数证券投资基金基金经理;广发中国证券军工交易开放式指数证券投资基金发起基金经理;广发中证国际环保产业交易开放指数证券投资基金基金经理;广发创业板买卖开放式指数证券投资基金的基金经理;广发创业板买卖开放式指数证券投资基金的基金经理发起的支线基金;广发标普全球农业指数证券投资基金的基金经理; GF道琼斯美国石油开发和生产指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理;广发香港股票交易所恒生综合中型股指证券投资基金(LOF)的基金经理;广发美国房地产指数证券投资基金基金经理; GF Nasda G100交易开放式指数证券投资基金的基金经理; GF纳斯达克100指数证券投资基金的基金经理; GF纳斯达克生物技术指数原始证券投资基金的基金经理;广发环球健康指数基金投资基金经理;指数投资部总经理助理2014-04-01-15工程学士学位的刘杰先生持有中国证券投资基金的执业证书。

曾担任GF基金管理有限公司信息技术部的系统开发专家,量化投资部的研究员,GF CSI 300指数证券投资基金的基金经理(从4月1日开始开心8平台 , 2014年至2016年1月17日),广发中国证券环保行业指数型证券投资基金经理(2016年1月25日至2018年4月25日),广发定量稳定混合型证券投资基金经理(2017年8月4日至2018年11月30日)。注意:1.“任命日期”和“辞职日期”是指公司宣布的任命或解雇日期。 2.证券业的涵义符合行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的有关规定。 4. 2经理对报告期内该基金运作的合规性和可信赖性的解释。报告期内,基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规定,以诚实守信,勤勉尽职为原则,对基金资产进行管理和管理。按照诚实守信,勤勉尽责的原则使用。在严格的风险控制的基础上,我们寻求给基金持有人最大的利益。报告期内,该基金运作合法,合规,未发生损害基金持有人利益的行为。基金的投资管理符合有关法律法规和基金合同的规定。 4. 3公平交易的特殊解释4. 3. 1公平交易系统的实施公司通过建立科学,平衡的投资决策系统,并通过实时行为监控和监控,加强了交易分配环节的内部控制。及时分析评估以确保实现公平贸易原则。

关于投资决策的内部控制,公司系统规定投资于投资组合的股票必须来自替代股票库,关键投资的股票必须来自核心股票库,债券投资必须来自公司债券库。公司建立了严格的投资授权制度。投资组合经理可以在授权范围内做出独立的决定。超出投资授权范围的操作需要严格的批准程序。在交易过程中,中央贸易部按照“时间优先,价格优先,比例分配和综合余额”的原则公平分配投资订单。金融工程与风险管理部风险控制站通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控和预警,实现对投资风险的过程内风险控制;审计职位是通过对投资,研究和交易的整个过程进行独立的监视和审计来实现的。事后控制投资风险。报告期内,上述公平交易制度总体执行良好,不同投资组合得到公平对待,未发生不公平交易。 4. 3. 2异常交易行为的特殊描述。原则上,公司禁止在同一交易日内使用不同的投资组合(根据相关指数的构成比例完全投资于证券的投资组合除外)或相同的投资组合。交易。如果由于特殊情况(例如大量赎回)而需要进行反向交易,则必须经过公司领导的严格批准,并留出痕迹以备将来参考。该投资组合是根据相关指数的构成比率进行证券投资的投资组合。报告期内,该投资组合及公司管理的其他投资组合在当日撤回了交易,但交易较少的单方交易量未超过当日证券交易量的5%。

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在这些交易中没有任何利益转移的嫌疑。 4. 4报告期内该基金的投资策略和运作分析(1)投资策略作为ETF基金,该基金将继续坚持指数化被动投资策略,并积极响应成分股的调整,基金购买和赎回及其他追踪指数的因素结果带来的影响进一步降低了基金的追踪误差(2)运营分析报告期内,该基金的交易,认购和赎回均属正常,未发生风险事件)报告期内,该基金的追踪误差主要来自购买,赎回和成分股调整因素ag真人 ,作为ETF基金和目前的规模水平,购买和赎回因素对追踪影响不大。随着中美贸易的逐步放松,第一季度总体市场大幅上涨,深圳300上涨2 8. 62%,CSI 500上涨3 3. 10%,创业板指数上涨3 5. 43%,上证指数上涨2 3. 93%,经济表现出阶段性企稳迹象,中国制造业采购经理人指数(PMI)为5 3月为0. 5%,比上个月上升1. 3个百分点,经过3个月后又回到阈值之上。在减免税费等多种因素的推动下,未来A股的整体风险偏好将逐步增加。总体而言,随着市场触底反弹和地方政府参与解决股权质押风险,即将启动上海-伦敦证券交易所,科技创新委员会和注册等积极因素的融合,例如该系统的即将实施。 4. 5报告期内的基金表现报告期内,该基金的净值增长率为3 2.,以及中美贸易的逐步放松,未来市场可能会迎来新的机遇。 97%,同期的基准回报率为3 3. 10%。

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§5投资组合报告5. 1报告期末的基金资产组合。项目金额(元)占基金资产总额的百分比(%)1股权投资4,121,098,62 7. 489 5. 67其中:股票4,121,098,62 7. 489 5. 672固定收益投资2,356,34 0. 10 0. 05其中:债券2,356,34 0. 10 0. 05资产支持证券-3贵金属投资-4金融衍生品投资-5根据转售协议购买的金融资产,包括:金融资产根据购回回购协议下的转售协议购买的6银行存款和结算准备金总计139,003,51 2. 37 3. 237其他各种资产45,150,62 1. 69 1. 058合计4,307,609,10 1. 6410 0. 00注:上表中的股票投资项目包括可退还替代资金的增值幅度,5. 2的总计不包括可退还替代款的增值幅度。 5. 2报告期末按行业分类的股票投资组合5. 2. 1报告期末按行业分类的国内股票组合代码行业类别公​​允价值(元),为资产净值提供资金比率(%)A农广发中证500指数证券投资基金,林,牧,渔业42,578,30 5. 22 1. 00B采矿115,002,52 7. 49 2. 70C制造业2,321,349,23 9. 465 4. 60D电力,供热,煤气和水的生产和供应业125,044,62 3. 42 2. 94E建筑业70,418,95 2. 64 1. 66F批发和零售业205,337,72 5. 77 4. 83G运输,仓储和邮政业140,818,61 0. 95 3. 31H住宿和餐饮业14,787,48 0. 91 0. 35I信息传输,软件和信息技术服务业415,487,70 9. 87 9. 77J金融业147,215,01 6. 16 3. 46K房地产业227,458,87 6. 58 5. 35L租赁和商业服务业66,209,72 4. 50 1. 56M科学研究和技术服务业6,993,44 7. 14 0. 16N水利广发中证500指数证券投资基金,环境和公共设施管理25,840,70 3. 63 0. 61O居民服务,维修和其他服务业--P教育3,008,00 6. 44 0. 07Q卫生和社会工作29,151,22 0. 80 0. 69R文化,体育和娱乐业106,258,68 0. 21 2. 50S综合56,811,90 8. 29 1. 34截至报告期末,按行业分类的共有4,119,772,75 9. 489 6. 89 5. 2. 2南向沪港通投资股票投资组合本基金截至报告期结束。

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5. 3前十名股票投资明细按报告期末公允价值占基金资产净值的比例,股票代码,股票名称(股)数,公允价值排序(元)og真人 ,占基金资产净值的比例(%),1000860鑫农425,20325,780,05 7. 89 0. 612002410广联达737,21321,976,31 9. 53 0. 523300347 Tigermed 330,40021,905,52 0. 00 0. 524000656金科股份2,863,02720,900,09 7. 10 0. 495300146 Tomson Beijian 908,35320,755,86 6. 05 0. 496002049紫光国威460,60020,740,81 8. 00 0. 497600872中聚高科技555,63320,325,05 5. 14 0. 488600201生物库存1,140,​​40420,276,38 3. 12 0. 489000066中国长城1,898,96020,072,00 7. 20 0. 4710000750国海证券3,158,48619,456,27 3. 76 0. 46 5. 4债券组合的序列号报告期末按债券品种分类债券品种(元)的公允价值占基金资产净值比率(%)1国债s-2中央银行票据3金融债券,包括:政策金融债券4公司债券5公司短期融资债券6中期票据7可转换债券(可交换债券)2,356,34 0. 10 0. 068银行同业存款凭证--9其他-10合计2,356,34 0. 10 0. 06 5. 5报告期末基金资产的公允价值前五名债券投资明细按净值比率编号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)/基金资产净值比率(%)1113020通坤可转换债券19,1902,356,34 0. 10 0. 06 5. 6前十名资产支持证券投资明细按报告期末公允价值占基金资产净值的比例排序。截至报告期末,该基金未持有资产支持证券。

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5. 7在报告期末,前五名贵金属投资明细按公允价值占基金资产净值的比例排序。报告期末该基金未持有贵金属。 5. 8在报告期末,前五名权证投资明细按公允价值占基金资产净值的比例排序。 5. 9报告期末本基金投资的股票指数期货交易说明5. 9. 1报告期末本基金投资的股票指数期货及其损益明细代号未平仓合约市场价值(元)公允价值变动(元)风险解释公允价值变动总额(元)-股指期货投资的当期收益(元)70,52 4. 27当前公允价值股指期货投资变动(元)326,80 0. 00注:本报告期末未持有股指期货。 5. 9. 2基金对股指期货的投资的投资政策基金对股指期货的投资的主要目的是对冲。在建立股票投资组合时,出售股票指数期货以对冲市场下行风险,减少系统性风险损失并增加投资组合收益。该基金对股指期货的投资符合既定的投资政策和投资目标。 5. 10本报告期末本基金投资的美国国债期货交易的说明(1)本报告期末本基金未持有国债期货。(2)本基金没有5. 11投资组合报告的注释5. 1 1. 1根据报告的公开市场信息,该基金投资的前十大发行人似乎没有受到调查。监管部门在报告期内,或者在报告编写之前的一年内进行了宣传。谴责和惩罚的情况。

5. 1 1. 2报告期内,本基金投资的前十名股票未超过基金合同规定的替代股票量。 5. 1 1. 3其他各种资产组成的序列号名称金额(元)1保证金299,78 4. 422应收证券结算44,828,85 2. 703应收股利-4应收利息21,98 4. 575认购应收账款-6其他应收款-7预付款项-8其他-9合计45,150,62 1. 69 5. 1 1. 4存续期间可转换债券详情基金在转换中未持有可转换债券报告期末。 5. 1 1. 5报告期末前十名股票之间限制流通的解释基金在报告期末前十名股票之间没有受限流通。 §6开放式基金份额变动单位:报告期初基金份额总数的副本2,793,038,31 9. 00报告期内基金认购份额合计530,000,00 0. 00减号:报告期基金总赎回份额618,000,00 0. 00报告期内基金拆分和变动-报告期末基金份额总计2,705,038,31 9.00§7基金管理人使用自有资金投资该基金报告期内,不存在基金管理人使用固有资金(认购)购买,赎回或购买和出售该基金。 §8其他影响投资者决策的重要信息8. 1在报告期内,单个投资者持有的基金份额的比例达到或超过20%。投资者类别。报告期内持有的基金份额变动。报告期末基金持股期初序号所持基金份额所占比例达到或超过20%的时间间隔,购买股票,赎回股份以及持股比例由GF CSI 500交易开放指数证券投资基金提供者基金(LOF)持有1203312,064,958,17 k5] 00709,112,21 2. 00437,724,10 0. 002,336,346,28 9. 008 6. 37产品特定风险百分比报告期内,基金中单个投资者所持份额达到或超过的份额为20%,这可能导致的独特风险主要包括:当投资者持有相对集中的份额时,个人投资者的大量赎回可能对基金资产的运营和净业绩产生更大的影响;极端情况下,基金经理可能无法及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请;如果个人投资者大量赎回后,该基金的资产净值连续60个工作日少于5,000万元,则该基金可能仍会面临转换操作,与其他基金合并或终止基金合同等情况

基金经理将审慎评估基金的大额赎回并作出合理反应,完善流动性风险管理和控制机制,切实保护持有人的利益。 §9可用文件清单9. 1可用文件清单1.经中国证券监督管理委员会批准,用于筹集GF CSI 500交易开放式指数证券投资基金的文件2.“ GF CSI 500交易开放式-最终指数证券投资基金基金合同》 3.《广发中国证券500交易开放指数证券投资基金托管协议》 4.法律意见5.基金经理业务资格批准文件,营业执照6.基金托管人业务资格批准文件,营业执照9. 2存放地点,广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33F 9. 3核对方法1.书面核对:核对时间为8:每个工作日30-11:30、13:30-17:00。投资者可以免费检查,或以生产成本购买副本; 2.网站检查:基金经理网站:。广发基金管理有限公司2019年4月22日

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